BACKTEST V2 / FRIDAY SQ
金曜日SQストラドル検証満期と残存期間を週ごとに計算
週最初の取引日に、直近金曜日SQの日経225ミニオプションで、日経平均に最も近い125円刻みのATM CALL＋PUTを買い、SQまで保有する固定モデルです。
水曜日SQ、翌週以降のSQは対象外です。過去の結果は将来の利益を保証しません。
検証対象と価格上限
表示期間は固定したまま、織込み値幅率の買付上限を変更して結果を比較できます。
感度分析用です。上限を変更すると取引数・勝率・損益・最大DD・グラフ・週次判定を再計算します。検証期間を見て有利な値を選ぶと過剰最適化になるため、正式基準は1.90%のままです。
V2データを読み込み中…
OUT-OF-SAMPLEの取引数が少ない理由
期間の長さと、学習期間だけで決めた共通価格上限の通過率を分けて確認します。
集計中…
A. シグナル検証
VIX・VIX9D・期間構造は価格計算に使わず、売買シグナルだけに使用します。成立境界は学習期間のSQ実変動率中央値で固定します。
| 区分 | 判定可能週 | 条件成立 | 条件成立率 | SQ平均変動率 | 境界 |
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シグナル明細
| エントリー日 | 方向判定 | 実際の日経変動 | SQまでの変動率 | 条件 | IN / OUT OF SAMPLE |
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変更結果：理論モデル損益
日経平均VIを使用した理論モデル価格。エントリー日前の直近VIと、実際のSQ日までの残存暦日をBlack-Scholesへ入力します。
| 区分 | 取引数 | 勝ち / 負け | 勝率 | 理論損益 | 理論最大DD | 理論PF |
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価格上限適用後の累積理論損益
実オプションの過去BID/ASKではなく理論モデルによる検証です。理論損益は実際の約定損益ではありません。
C. 条件なしで毎週買った場合
シグナルも価格上限も使わず、データが揃った全週でATM CALL＋PUTを1組買い、SQまで保有した結果です。
| 区分 | 取引数 | 勝ち / 負け | 勝率 | 理論損益 | 理論最大DD | 理論PF |
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価格上限あり vs 毎週買う：累積理論損益
両方とも同じ理論価格・1組・コスト440円で比較しています。「毎週買う」は売買条件を設けない比較基準であり、推奨戦略ではありません。
D. CALLだけ・PUTだけを毎週買った場合
価格上限や方向シグナルを使わず、ATM CALLまたはATM PUTを1枚だけ買ってSQまで保有した比較です。
CALLだけを買う
| 区分 | 取引数 | 勝ち / 負け | 勝率 | 理論損益 | 理論最大DD | 理論PF |
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PUTだけを買う
| 区分 | 取引数 | 勝ち / 負け | 勝率 | 理論損益 | 理論最大DD | 理論PF |
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毎週購入：CALL・PUT・ストラドルの累積理論損益
CALL・PUT単体は各1枚、コストはストラドル440円の半分となる220円で計算します。実際の過去BID/ASKではなく、日経平均VIによる理論価格です。
週次明細
SQ値がない週は損益へ混ぜず、別途「SQデータなし」として除外します。横へスクロールできます。
| エントリー日 | SQ日 | 残存日数 暦 / 営業 | ATM strike | エントリー時 日経平均 | SQ値 | 日経平均VI | CALL 理論価格 | PUT 理論価格 | ストラドル 合計 | 織込み 値幅率 | SQ実変動 | CALLのみ 理論損益 | PUTのみ 理論損益 | ストラドル 理論損益 | 判定 | IN / OUT OF SAMPLE |
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除外週
| エントリー日 | SQ日 | 理由 |
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検証条件とデータ
織込み値幅率のトレンド
週ごとの織込み値幅率と13週移動平均を比較します。水平線は正式基準1.90%と観察ライン2.15%です。