MONDAY STRADDLE GATE

ストラドル買付判定CALL＋PUTは、日経平均の1.85%以内か

週の最初の取引日に、同じ限月・同じ権利行使価格のCALLとPUTについて、実際に買える最良ASKを入力します。過去3年・157週のモデル検証から得た価格基準と比較します。

機械的な価格条件の確認用です。「買い候補」は利益や約定を保証する売買推奨ではありません。原則として月曜、祝日週は最初の取引日に使います。

証券画面から5項目を入力

「現値」ではなく、買い注文が届く板の最良ASK（売気配の最安値）を使います。

週初限定

未入力日経平均とCALL・PUTの最良ASKを入力してください。

入力後にプレミアムと上限の位置を表示します。

今回の画像では、中央の「値段」列に対する左側の「売気配」から最も安い価格を使います。

CALL

CALLの現値640円ではなく、買える最良ASK 760円。

PUT

PUTの現値1,240円ではなく、買える最良ASK 1,160円。

今回の結果

（760＋1,160）÷63,365.84。月曜上限1.85%を超えています。

CALLとPUTは必ず同じ限月・同じ権利行使価格を使います。板が薄い場合、表示ASKで約定できるとは限りません。注文直前に両方の板と数量を再確認してください。

織込み値幅率＝（CALL最良ASK＋PUT最良ASK）÷ 日経平均 × 100
買付上限ポイント＝日経平均 × 1.85%

1.85%以下

価格条件を通過し「買い候補」。相場見通しやイベント確認は別途必要です。

1.85%超

「見送り候補」。大きな値動きが予想されても、検証上は割高側です。

判定時刻

原則は週の最初の取引日の寄付き付近。週中は残存時間が違うため同じ閾値を直接使いません。

検証上の限界

1.85%は過去3年を見た後に選んだ候補値で、別期間による未検証データではまだ確認していません。